[杠杆融资炒股]3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明

2020-05-19 19:23:37 178 炒股配资 永赢中债-1-3年政金债指数:永赢中债-1-3年政策性金融债

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永赢中债-1-3年政金债指数:永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第2号)

      永赢基金管理有限公司


永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券
               投资基金
         更新招募说明书摘要
            (2020 年第 2 号)




     基金管理人:永赢基金管理有限公司

     基金托管人:江苏银行股份有限公司

               二零二零年五月
永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金         更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号)



                                         重要提示
     永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019
年1月10日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】37号文准予注册募集。
本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒介进行了公开披
露。本基金的基金合同于2019年3月14日正式生效。
     本招募说明书是对原《永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募
说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书
为准。
     本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金管
理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
     基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型指数基
金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指
数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
     本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场,基金净值
会因为证券市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市
场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或交易
市场流动性不足导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违
约引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
     本基金将国债期货纳入到投资范围当中,国债期货是一种金融合约。投资于
国债期货需承受市场风险、基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易
制度,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大
损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,
按规定将被强制平仓,可能给投资带来较大损失。本基金在募集成立时及运作过


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永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金       更新招募说明书摘要(2020 年第 2 号)



程中,单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%
(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。
     投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
     本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载投资组合报告为
2019年第3季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(本招募
说明书财务资料未经审计),本基金基金经理相关信息更新截止日为2020年3月
20日。基金管理人根据2020年5月19日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢
中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决
议生效的公告》对本招募说明书中基金申购和赎回费率及其相关内容、管理费率、
托管费率进行更新,并对基金托管人部分进行了更新,其余部分未做更新。
     本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。




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                               第一部分 基金管理人

     (一)基金管理人概况
     名称:永赢基金管理有限公司
     住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
     法定代表人:马宇晖
     设立日期:2013 年 11 月 7 日
     联系电话:(021)5169 0188
     传真:(021)5169 0177
     联系人:周良子
     永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280 号文件批准,于
2013 年 11 月 7 日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币 1.5 亿元,
经工商变更登记,公司于 2014 年 8 月 21 日公告注册资本增加至人民币 2 亿元。
     2018 年 1 月 25 日,公司完成增资,注册资本由人民币 2 亿元增加至人民币
9 亿元。
     目前,公司的股权结构为:
     宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元,占公司注册资本的
71.49%;
     利安资金管理公司(Lion Global Investors Limited)出资人民币 256,590,000
元,占公司注册资本的 28.51%。
     基金管理人无任何受处罚记录。
     (二)主要人员情况
     1、基金管理人董事会成员
     马宇晖先生,董事长,硕士。13 年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理,
现任宁波银行副行长,兼永赢资产管理有限公司董事长。
     章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、宁波银行金融

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市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。
     邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部
高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、
余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行
部总经理助理;宁波银行北京分行副行长;宁波银行个人银行部副总经理(主持
工作)。现任宁波银行个人银行部总经理。
     陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公
司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。
     陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部
风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务
经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金
部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨
银行有限公司。
     芦特尔先生,董事,硕士。16 年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;现任永赢基金管理有限公
司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。
     陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董
事。
     胡建军先生,独立董事,硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。现
任上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼
上海自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有
限公司独立董事,晶科电力科技股份有限公司董事。
     张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究
工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。
     2、监事会成员
     施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;
宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波


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银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管
理部总经理。
     狄泽先生,监事,学士。13 年相关行业从业经验,曾任职于毕马威华振会
计师事务所;金元比联基金管理有限公司稽核专员;申万菱信基金管理有限公司
稽核经理;现任永赢基金管理有限公司审计部总监,兼合规部总监。
     虞俏依女士,监事,学士。15 年证券相关从业经验,曾任光大保德信基金
管理有限公司运营部注册登记岗,诺德基金管理有限公司清算登记部总监,圆信
永丰基金管理有限公司清算登记部总监,现任永赢基金管理有限公司基金运营部
总监。
     3、管理层成员
     芦特尔先生,总经理,相关介绍见董事会成员部分内容。
     毛慧女士,督察长,硕士。14 年相关行业从业经验,曾任职锦天城律师事
务所律师;源泰律师事务所律师;申万菱信基金管理有限公司高级监察经理;永
赢基金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢
资产管理有限公司监事。
     徐翔先生,副总经理,经济学硕士。13 年证券相关从业经验,曾任国家开
发银行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交
易员;澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)
有限公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基
金管理有限公司副总经理。
     李永兴先生,副总经理,北京大学金融学硕士。13 年证券相关从业经验,
曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投
资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经
理。
     黄庆先生,首席信息官,硕士。16 年证券相关从业年限,曾任国联安基金
管理有限公司信息技术部网络管理员、高级经理,浦银安盛基金管理有限公司信
息技术部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。
       4、本基金基金经理
     江凌女士,金融学硕士,4 年证券相关从业经验,曾任常熟农商银行金融市


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场部交易员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
     5、投资决策委员会成员
     投资决策委员会由下述委员组成:公司总经理芦特尔先生担任主任委员,副
总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资部总监吴玮先生担任执行
委员。
     督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、
各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。
     总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会会
议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经 2/3 以上委员同意,主
任委员有一票否决权。
     上述人员之间均不存在近亲属关系。


                               第二部分 基金托管人

    一、基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:江苏银行股份有限公司(简称“江苏银行”)
    住所:江苏省南京市中华路 26 号
    办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
    法定代表人:夏平
    成立时间:2007 年 1 月 22 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:115.44 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号
    联系人:蔡越
    电话:025‐51811157
    (二)主要人员情况
    江苏银行托管业务条线现有员工 63 名,来自于基金、券商、托管行等不同
的行业,具有会计、金融、法律、IT 等不同的专业知识背景,团队成员具有较

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高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有 20 年以
上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。
    (三)基金托管业务经营情况
    2014 年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。
江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业
的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机
构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品
线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管
计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完
善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供现金管理、绩效评估、风
险管理等个性化的托管增值服务。


                             第三部分 相关服务机构

     一、销售机构
     (一)直销机构
     永赢基金管理有限公司
     住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
     法定代表人:马宇晖
     联系电话:(021)5169 0103
     传真:(021)6887 8782、6887 8773
     联系人:吴亦弓
     客服热线:(021)5169 0111
     网址:
     (二)其他销售机构
     基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金。
     基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况
增减、变更基金销售机构,并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。

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     二、登记机构
     永赢基金管理有限公司
     住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
     办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
     法定代表人:马宇晖
     联系电话:(021)5169 0188
     传真:(021)5169 0179
     联系人:曹丽娜
     三、出具法律意见书的律师事务所
     名称:上海市通力律师事务所
     住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
     办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
     负责人:俞卫锋
     电话:021-31358666
     传真:021-31358600
     联系人:丁媛
     经办律师:安冬、丁媛
     四、审计基金财产的会计师事务所
     名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
     住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
     办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
     法定代表人:毛鞍宁
     电话:(021)22288888
     传真:(021)22280000
     联系人:蒋燕华
     经办会计师:蒋燕华,费泽旭


                                第四部分 基金的名称

     本基金名称:永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

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                                第五部分 基金的类型

      契约型开放式


                            第六部分          基金的投资目标

     本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。


                            第七部分 基金的投资范围

     本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还
可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性
金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规
定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
     基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的
80%;每个交易日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。


                            第八部分 基金的投资策略

     本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
     在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年化跟踪误差不超过 4.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
     1、债券指数化投资策略


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     (1)债券投资组合的构建策略
     构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和
逐步调整建仓。
     ①划分债券层级
     本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原
理,确定各层级成份券及其权重。
     ②筛选目标组合成份券
     分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛
选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主
要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投
资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
     ③逐步建仓
     本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
     (2)债券投资组合的调整策略
     ①定期调整
     基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情
况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟
踪误差。
     ②不定期调整
     当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情
况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成
本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以控制跟踪误差。
     2、其他投资策略
     为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,
使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债
券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通
过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策
略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;
或运用息差原理进行回购交易等。


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     3、国债期货投资策略
     本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合
约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪
标的指数,实现投资目标。


                              第九部分 投资决策程序

     (1)通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政
策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提
供决策依据。
     (2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案
或重大投资决定。
     (3)在既定的投资目标与原则下,由基金经理选择符合投资策略的品种进
行投资。
     (4)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
     (5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化,
结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进
行动态的调整,使之不断得到优化。
     (6)固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,
并授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金
投资过程进行日常监督。


                         第十部分 基金的业绩比较基准

     95%×中债-1-3 年政策性金融债指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率
(税后)
     若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据
维护基金份额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比
较基准,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应按照
监管部门要求履行适当程序并取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金

                                              11
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管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公
告。


                        第十一部分 基金的风险收益特征

       本基金为债券型指数基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,
其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的
风险收益特征。


                    第十二部分 基金的投资组合报告
       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本组合报告所载数据截至日为 2019 年 9 月 30 日。
       1、报告期末基金资产组合情况
                                                                  占基金总资产的比例
 序号     项目                          金额(元)
                                                                  (%)
 1        权益投资                      -                         -
          其中:股票                    -                         -
 2        基金投资                      -                         -
 3        固定收益投资                  2,968,332,000.00          98.40
          其中:债券                    2,968,332,000.00          98.40
          资产支持证券                  -                         -
 4        贵金属投资                    -                         -
 5        金融衍生品投资                -                         -
 6        买入返售金融资产              -                         -
          其中:买断式回购的买
                                        -                         -
          入返售金融资产
          银行存款和结算备付金
 7                                      2,891,550.77              0.10
          合计
 8        其他资产                      45,366,069.66             1.50
 9        合计                          3,016,589,620.43          100.00

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       2、报告期末按行业分类的股票投资组合
       本基金本报告期末未持有股票。
       3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
       本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
       4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

       本基金本报告期末未持有股票。
       5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                    占基金资产净值比
 序号         债券品种                        公允价值(元)
                                                                    例(%)
 1            国家债券                        -                     -
 2            央行票据                        -                     -
 3            金融债券                        2,968,332,000.00      101.81
              其中:政策性金融债              2,968,332,000.00      101.81
 4            企业债券                        -                     -
 5            企业短期融资券                  -                     -
 6            中期票据                        -                     -
 7            可转债(可交换债)              -                     -
 8            同业存单                        -                     -
 9            其他                            -                     -
 10           合计                            2,968,332,000.00      101.81
       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

                                                                     占基金资产净值比
 序号 债券代码         债券名称       数量(张) 公允价值(元)
                                                                         例(%)
 1       190303        19 进出 03     7,000,000    697,970,000.00          23.94
 2       180212        18 国开 12     4,500,000    456,030,000.00          15.64
 3       170411        17 农发 11     2,800,000    283,388,000.00           9.72
 4       170206        17 国开 06     2,000,000    204,520,000.00           7.01
 5       190403        19 农发 03     1,500,000    150,420,000.00           5.16
       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
       本报告期末本基金未持有资产支持证券。
       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

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      本基金本报告期末未持有贵金属。
      9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

      本基金本报告期末未持有权证。
      10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      本基金本报告期内未投资股指期货。
      11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      本基金本报告期内未投资国债期货。
      12、投资组合报告附注
      (1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
      (2) 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
      (3) 其他资产构成
 序号          名称                                金额(元)
 1             存出保证金                          -
 2             应收证券清算款                      -
 3             应收股利                            -
 4             应收利息                            45,366,069.66
 5             应收申购款                          -
 6             其他应收款                          -
 7             其他                                -
 8             合计                                45,366,069.66
      (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末未持有股票。
      (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                            第十三部分 基金的业绩
      基金业绩截止日为 2019 年 9 月 30 日,并经基金托管人复核。

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       基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明
书。
       永赢中债-1-3 年政金债指数
                                净值增长       业绩比较    业绩比较基
                    净值增
 阶段                           率标准差       基准收益    准收益率标        ①-③      ②-④
                    长率①
                                ②             率③        准差④
 2019 年 3 月 14
 日至 2019 年 9 1.97%           0.03%          0.04%       0.03%             1.93% 0.00%
 月 30 日
       注:2019 年 03 月 14 日为基金合同生效日。


                                第十四部分 费用概览

     一、与基金运作有关的费用
     1、基金管理人的管理费
     本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
     H=E×0.15%÷当年实际天数
     H 为每日应计提的基金管理费
     E 为前一日的基金资产净值
     基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后按
照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
     2、基金托管人的托管费
     本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
     H=E×0.05%÷当年实际天数
     H 为每日应计提的基金托管费
     E 为前一日的基金资产净值

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     基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次
月前 5 个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后按
照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等,支付日期顺延。
     3、基金的指数许可使用费
     指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.015%的年费率计提。指数许
可使用费每日计算,逐日累计。指数许可使用费的计算方法如下:
     H=E×0.015%/当年天数
     H 为每日应计提的指数许可使用费
     E 为前一日的基金资产净值
     指数许可使用费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日的后一日
起,应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内,向中债金融估值中心
有限公司支付上一季度的指数许可使用费。从基金成立的第二个季度起,指数许
可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元,即指数许可使用费按上述公式计算
出每季度不足伍万元的,中债金融估值中心有限公司收取人民币伍万元。
     若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的费率及支
付方式另有约定的,从其最新约定。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告
中披露基金最新适用的方法。
     二、与基金销售有关的费用
     1、申购费用
     投资人申购本基金时,需交纳申购费用,费率按照申购金额递减,即申购金
额越大,所适用的申购费率越低。投资者如果有多笔申购,适用费率按单笔分别
计算。具体申购费率如下:
             单笔申购金额(含申购费)M                   申购费率
                     M<100 万元                           0.50%
               100 万元≤M<200 万元                       0.30%
               200 万元≤M<500 万元                       0.15%
                     M≥500 万元                   按笔收取,每笔 100 元
     本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,主要用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
     2、本基金对基金份额收取赎回费,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

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基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用
的赎回费率越低。
     本基金的具体赎回费率如下:
                         持有期限(Y)        基金份额赎回费率
                             Y<7 日               1.50%
                             Y≥7 日                0%
     本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产。
     3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式,基金管理人应履行适当程序,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
     4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对存量基金份
额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对
以特定交易方式(如网上交易、微信交易等)进行基金交易的投资人定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手
续后,基金管理人可以适当调低基金销售费用。
     5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
     三、其他费用
     1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
     2、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等费用;
     3、基金份额持有人大会费用;
     5、基金的证券、期货交易费用;
     6、基金的银行汇划费用;
     7、基金的开户费用、账户维护费用;
     8、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
     四、不列入基金费用的项目
     下列费用不列入基金费用:
     1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

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基金财产的损失;
     2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
     3、基金合同生效前的相关费用;
     4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。


                 第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

     永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书本次更新
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、 证券投资基金销售管理办法》、 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
     1、更新了重要提示的部分信息;
     2、更新了基金托管人的部分信息;
     3、更新了基金份额的申购和赎回的部分信息;
     4、更新了基金的费用与税收的部分信息。




                                                        永赢基金管理有限公司


                                                                   2020年5月19日




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